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Risk Analyzer

Automatisierte monatliche Bonitätsschätzung.

Neue Anforderungen brauchen neue Lösungen.

Bei Risikobewertungen sind die Anforderungen an die Aktualität gestiegen:
Sie sollen jederzeit verfügbar sein und aktuelle Entwicklungen adäquat abbilden. Der Risk Analyzer von RSU Analytics hilft, diese Anforderungen zu erfüllen: Auf Basis von Kapitalmarktdaten, kombiniert mit Bilanzinformationen, liefert er monatlich eine automatisierte Bonitätseinschätzung zu über 30.000 börsennotierten Unternehmen und Finanzinstituten weltweit sowie zu definierten Peer Groups. Damit ist der Risk Analyzer vielfältig einsetzbar:

Anwendungsbereiche

Als Stand-alone-tool

… eignet sich der Risk Analyzer für Kunden mit geringen Analysekapazitäten oder als Unterstützung für Transaktionsentscheidungen, die eine Hinzuziehung von Experten nicht rechtfertigen.

Ergänzend zu vorhandenen Risikobewertungen

… kann der Risk Analyzer etwa zur Marktbeobachtung (Visualisierung von Industrie- und Branchenzweigen) oder, im Neugeschäft, zur anfänglichen Unternehmensbewertung eingesetzt werden.

Im Portfoliomanagement

… ermöglicht der Risk Analyzer mittels Zeitreihen präzise Aussagen zur Bonitätsentwicklung von Unternehmen im Zeitverlauf. Die Ergebnisse dienen als Basis für die Ermittlung von Assetkorrelationen bzw. die Parametrisierung von kundenspezifischen (Kredit-)Portfoliomodellen. Ferner werden die Zeitreihen bei der Modellierung im Rahmen des Stress-Testing eingesetzt.

Perspektive und Geschäftsmodell einschätzen

Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bestimmt der Risk Analyzer im Optionspreis-theoretischen Ansatz nach Merton (1974):
Demnach ist ein Unternehmen dann zahlungsunfähig, wenn sein Wert die Summe seiner Verbindlichkeiten unterschreitet. Neben den Verbindlichkeiten fließen die Marktkapitalisierung und der Aktienkurs ein; der Risk Analyzer ermittelt auf dieser Basis die Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit (PD nach Merton). Die bilanzielle – und damit retrospektive – Sicht wird also durch eine zukunftsgewandte abgelöst: Die Bewertung gibt wieder, wie der Markt die Perspektiven des Unternehmens und seines Geschäftsmodells und damit seine Bonität einschätzt.

Dabei bietet das Tool vielfältige Funktionalitäten:

Mittels interaktiver Charts lassen sich die historische Entwicklung der PD sowie der zugrundeliegenden Werte und Inputgrößen über einen zurückliegenden Zeitraum von bis zu 10 Jahren betrachten.

Die PD einzelner Unternehmen kann in Relation zu regionalen, branchenspezifischen und individuell definierbaren Vergleichsgruppen betrachtet und analysiert werden.

Durch Variation der Inputgrößen können alternative PD-Szenarien ermittelt werden.

Zusätzlich lassen sich Beobachtungslisten mit individuell definierbaren, adressenspezifischen Warnschwellen aufstellen, so dass bei signifikanten Änderungen der Risikosituation Benachrichtigungen versandt werden.

Umfangreiche Optionen für den Datenexport und die grafische Darstellung erlauben weitergehende Analysen und die Weiterverarbeitung im Berichtswesen.

Der Risk Analyzer ist Web-basiert.

Einfach und schnell implementierbar und in Deutsch und Englisch verfügbar. Je nach Bedarf kann er als Stand-Alone Bewertung eingesetzt werden oder vorhandene Risikosysteme ergänzen.

Infoblatt RISK ANALYZER

Diese Tools helfen Ihnen außerdem:

Verlustschätzung

Kreditausfälle betreffen meist nicht den gesamten Forderungsbetrag, sondern einen Teil davon. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) muss professionelle Risikomessung daher auch eine Verlustschätzung umfassen.

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Risk Guard

Risiko-Scores, täglich ermittelt, damit signifikante Bonitätsveränderungen prognostiziert werden können und Sie rechtzeitig mittels automatisch erzeugter Signale gewarnt werden.

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Sie haben noch Fragen? Gerne.
info@rsu.one oder telefonisch unter +49.(0)89.442340-0