Stress Test Analyzer

Analyse von Stressszenarien und deren Auswirkungen.

Lassen Sie sich ruhig stressen – mit unserer Hilfe.

Finanzinstitute und Versicherungen sind gehalten, die Erfüllung regulatorischer Kapitalanforderungen laufend zu prüfen. Regelmäßige Stresstests gehören dazu: Dabei ist zu quantifizieren, wie sich mögliche Krisen auf die Qualität des Kredit- bzw. Anlageportfolios auswirken würden, so dass adäquate Risikovorsorge getroffen und die Risikokapitalanforderungen ggf. angepasst werden können.

RSU Analytics bietet mit dem Stress Test Analyzer ein leistungsfähiges, Web-basiertes Tool, das all diese Anforderungen erfüllt und zusätzlichen Komfort bietet.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Die Anwendung verarbeitet makroökonomische Stressszenarien – also Prognosen über die Höhe makroökonomischer Variablen, etwa des BIP –, die Sie frei wählen können. Bereits hinterlegt sind historische Makro-Stressszenarien sowie solche, die anhand eines globalen makroökonometrisches Modells (GVAR) simuliert wurden.

Abgedeckt werden alle Länder weltweit und ein Zeitraum von 20 Jahren.

Die Stressszenarien werden jeweils in Shift-Faktoren für Ausfallraten und PDs übersetzt – je nach Ihren Bedürfnissen für diverse Branchen, Teilportfolien im LB-Rating, Regionen und Länder oder für mittlere CDS-Spreads pro Rating-Klasse.

Für jedes Prognosejahr lassen sich gestresste Migrationsmatrizen und PD-Profile erzeugen und die unmittelbaren Auswirkungen auf das Portfolio analysieren. Zeiträume und Quantile sind dabei frei wählbar. (Quantile von Mid-Spread-Änderungen können auf frei spezifizierbaren, historischen Zeiträumen analysiert werden.)

Zusätzlich lassen sich innerhalb des CDS-Datenbestands beliebige Gruppen von Ländern oder Unternehmen definieren, für die empirische Stressszenarien (bereinigt um die Besonderheiten des Portfolios ) bestimmt werden können.

Sämtliche Resultate werden grafisch aufbereitet und die jeweiligen PD-Shifts bzw. CDS-Auf- bzw. Abschläge ausgewiesen.

Der Stress Test Analyzer erfüllt sämtliche methodischen Anforderungen der EBA/EZB

wie auch des nationalen Regelwerks (MaRisk, MaSan bzw. KWG). Da mit der Prognose von CDS-Spread-Verläufen auch Marktrisiken teilweise abgedeckt werden, eignet sich das Tool auch für die rein ökonomische Risikosteuerung.

Diese Tools helfen Ihnen außerdem:

Verlustschätzung

Kreditausfälle betreffen meist nicht den gesamten Forderungsbetrag, sondern einen Teil davon. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) muss professionelle Risikomessung daher auch eine Verlustschätzung umfassen.

Risk Analyzer

Monatliche Bonitätsschätzung für börsennotierten Unternehmen und Finanzinstitute weltweit sowie zu definierten Peer Groups.