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Verlustschätzung

Zur Beurteilung des Ausfallrisikos.

Solide Werte und lizensierte Verfahren

Neben der Bonität auch die Höhe des potenziellen Verlustes relevant. Unsere Verfahren zur Verlustschätzung ermöglichen Ihnen eine statistisch valide Schätzung dieser Risikokomponente – auch im Kontext von IFRS 9 und des Lifetime-Prinzips. Kreditausfälle betreffen meist nicht den gesamten Forderungsbetrag, sondern einen Teil davon. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) muss professionelle Risikomessung daher auch eine Verlustschätzung umfassen.

Das dazu nötige Instrumentarium für Ihr Kreditgeschäft stellt RSU für Sie bereit:
Unser Modell zur Ermittlung der Verlustquote (Loss Given Default, LGD) nutzt für den besicherten Teil der Forderungen diverse Prognoseverfahren für die unterschiedlichen Sicherheitenkategorien (Immobilien, Wertpapiere, etc.); für den unbesicherten Teil arbeiten wir mit statistischen Methoden zur Abschätzung der Einbringung je nach Kundensegment (Unternehmen, Banken, etc.). Die Ergebnisse werden zu einer Verlustquote pro Kunden bzw. Transaktion zusammengeführt.

Unser Modell zur Ermittlung des Kreditkonversionsfaktors (Credit Conversion Factor, CCF) berechnet, in welchem Umfang ggf. bestehende offene Kreditlinien bis zum angenommenen Ausfallzeitpunkt ausgeschöpft sein werden.

Beide Modelle sind seit 2008 aufsichtsrechtlich für den Advanced-IRB-Ansatz anerkannt.

Wie alle unsere Modelle werden auch diese laufend validiert und weiterentwickelt. Die Basis dafür liefert unser einzigartiger Datenpool mit umfangreichen, hochwertigen Daten über reelle Verlustfälle unserer Kunden.

Zur Erfassung der Verlustdaten nutzen Kunden unsere eigens entwickelte, web-basierte Anwendung Loss Carrier System (LCS). Spezielle Routinen zur Datenanalyse sichern dabei hohe Datenqualität und gewährleisten eine komfortable, effiziente Erfassung.

Diese Tools helfen Ihnen außerdem:

LB-Rating

Unsere internen Ratingverfahren unterstützen die ganzheitliche Risikoanalyse. Quantitative und qualitative Daten gehen in die Beurteilung ebenso ein wie potenzielle Warnsignale oder Haftungsverbünde.

Risk Guard

Tagesaktuelle Warnsignale für Unternehmen, Branchen, Länder. Bei erkennbaren Ausfallrisiken erzeugt das System Warnsignale – mit bis zu einem Jahr Vorlauf.

Sie haben noch Fragen? Gerne.
info@rsu.one oder telefonische unter +49.(0)89.442340-0