Solide Werte und lizensierte Verfahren
Neben der Bonität auch die Höhe des potenziellen Verlustes relevant. Unsere Verfahren zur Verlustschätzung ermöglichen Ihnen eine statistisch valide Schätzung dieser Risikokomponente – auch im Kontext von IFRS 9 und des Lifetime-Prinzips. Kreditausfälle betreffen meist nicht den gesamten Forderungsbetrag, sondern einen Teil davon. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) muss professionelle Risikomessung daher auch eine Verlustschätzung umfassen.
Das dazu nötige Instrumentarium für Ihr Kreditgeschäft stellt RSU für Sie bereit:
Unser Modell zur Ermittlung der Verlustquote (Loss Given Default, LGD) nutzt für den besicherten Teil der Forderungen diverse Prognoseverfahren für die unterschiedlichen Sicherheitenkategorien (Immobilien, Wertpapiere, etc.); für den unbesicherten Teil arbeiten wir mit statistischen Methoden zur Abschätzung der Einbringung je nach Kundensegment (Unternehmen, Banken, etc.). Die Ergebnisse werden zu einer Verlustquote pro Kunden bzw. Transaktion zusammengeführt.
Unser Modell zur Ermittlung des Kreditkonversionsfaktors (Credit Conversion Factor, CCF) berechnet, in welchem Umfang ggf. bestehende offene Kreditlinien bis zum angenommenen Ausfallzeitpunkt ausgeschöpft sein werden.
