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Lösungen

Vom Ratingverfahren bis zur Verlustschätzung: Unsere Softwareprodukte helfen Ihnen, Risiken so präzise wie möglich einzugrenzen.

Basis für alle Modelle:
Unser Datenpool.

Bei Portfolios mit wenigen, finanzkräftigen Großkunden fehlt es oft an historischen (Ausfall-)Daten für die Modellierung. Abhilfe schafft ein Datenpool – der Ansatz hat sich bei führenden Instituten bewährt.

Auch unsere IRB-Modelle greifen auf einen solchen Datenpool zurück, in den die Expertise und Daten unserer Rating-Kunden einfließen. Er liefert eine breite Grundlage für all unsere Verfahren, die europaweit einzigartig sein dürfte.

Ihre Vorteile:

Präziser:
Werden bei kleiner Datenbasis oft mehrere Assetklassen in einem Modell erfasst, ermöglicht die größere Datenmenge eine differenziertere Modellierung.

Stabiler:
Dank der größeren Datenbasis sind die Modelle über Zeit stabiler – ein entscheidender Vorteil für interne Kreditprozesse.

Valide:
Der Datenpool wird laufend weiterentwickelt, die Daten regelmäßig von unseren Expertenteams geprüft und validiert.

Effizienter:
Wir übernehmen die zentrale Modellierung, einen großen Teil der Modellvalidierung und alle zentralen IT-Aufgaben.

Überzeugender:
Auch für die Kommunikation mit Aufsicht und Wirtschaftsprüfern sind die statistischen Auswertungen hilfreich.

Günstiger:
Der Pool-Ansatz bringt klare Kostenvorteile: Den Aufwand für Entwicklung und Betrieb der Anwendungen teilen Sie sich mit anderen RSU-Kunden.

Sicher:
Die Individualität Ihrer Ratings und der notwendige Datenschutz sind stets garantiert.

Wir beraten Sie gerne.

Risiken messen – beurteilen – managen. Ein komplexes Feld wird mit unseren professionellen Produkten gut beherrschbar.

Lassen Sie uns reden.

IRBA: Sicherheit und Transparenz durch bewährte Modelle

Viele Banken steuern ihre Eigenkapitalanforderungen (RWA) selbst – auch nach Basel III/IV. Und im Kern blieb der Internal-Rating-basierte Ansatz (IRBA) auch unverändert: Ausfallwahrscheinlichkeit und Verlustschwere werden nach wie vor per Stichprobe ermittelt.

Komplexer wird das Verfahren durch zwei Neuerungen: die EU-Kapitaladäquanz-Verordnung (CRR) und die EBA Guidelines zur Risikoparameter-Schätzung. Nun gelten Mindestwerte für die Tiefe und Breite der Stichprobe, also den Zeitraum und die Anzahl der Kreditnehmer.

Die Softwarelösungen von RSU RATING bewältigen den IRBA automatisiert, basierend auf unserem einzigartigen Datenpool. Alle unsere Tools sind aufsichtlich zugelassen, seit Jahren bewährt und werden laufend weiterentwickelt. Auch bei den aufsichtlichen Abnahme- und Nachschauprüfungen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Seite.

LB-Rating

LB-Rating unterstützt die Erstellung, Bearbeitung, Prüfung und Verwaltung interner Ratings gemäß Basel III/IV. Ergebnis sind standardisierte, objektive Bonitätsurteile. Die Ratingnote verrät die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD).
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Rating-Flex

Ideal für Nutzer*innen, die eigene Ratingverfahren auf eine revisionssichere IT-Plattform übertragen möchten: Mit Rating-Flex können Sie eigene Algorithmen in das Tool LB-Rating integrieren und profitieren so vom kompletten Funktionsumfang.
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Verlustschätzungsverfahren

Kreditausfälle betreffen meist nur einen Teil des Forderungsbetrags – zur professionellen Risikomessung gehört daher auch die Verlustschätzung, Das nötige Instrumentarium halten wir für Sie bereit:
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Unsere Kunden

Sie haben noch Fragen? Gerne.
info@rsu.one oder telefonisch unter +49.(0)89.442340-0